Récession mondiale, chômage élevé, hausse des taux et creusement des écarts de crédit : dans ce scénario, le ratio de fonds propres Common Equity Tier One (CET1) des 70 banques de l’Union soumises au test de l’Autorité bancaire européenne (EBA) subirait une érosion de 459 points de base à 10,39 % en 2025 (fin de scénario) – et 496 milliards d’euros de pertes, dont 347 milliards sur le crédit. Avec une position solide (15,18 %) grâce à leurs résultats et la qualité des actifs élevés fin 2022, puis une hausse de la marge nette d’intérêt, les institutions resteraient assez capitalisées pour soutenir l’économie, mais l’EBA les appelle à la vigilance face à l’incertitude macroéconomique.
Dans son troisième rapport de suivi du ratio de couverture de liquidité (LCR) et de financement stable net (NSFR), elle avait par ailleurs noté une baisse du NSFR des banques en novembre et décembre 2022, pour s’établir à 123,88 %, tandis que le LCR rebondissait de 163,35 % à 165,91 %. En cas de risque de liquidité accru, avec un marché défavorable pour les dettes d’État, les dérivés et les marchés repo, les remboursements de TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) pourraient entraîner une réduction significative du LCR, exacerbée par une baisse du coussin de liquidité et des sorties de trésorerie. Le recul serait moins significatif pour le NSFR. Le LCR resterait au-dessus des exigences minimales, mais l’EBA souligne l’importance pour les banques d’élaborer des plans de financement appropriés.
