La crise bancaire de mars contraint la Réserve fédérale américaine (Fed) à mettre en œuvre les exigences de fonds propres fondées sur le risque décidées en 2017 par Bâle 3. La Fed a détaillé en juillet ses travaux pour renforcer la résilience des banques détenant 100 milliards de dollars d’actifs ou plus face aux risques émergents et imprévus. Elle propose notamment l’utilisation des approches standardisées du risque de crédit à la place des modèles internes, l’élargissement de l’éventail de risques soumis aux tests de résistance et la comptabilisation des pertes et des gains non réalisés sur les titres disponibles à la vente dans le calcul du capital réglementaire. Sur la surcharge systémique, la banque centrale veut que les indicateurs systémiques soient mesurés par incréments de 10 points de base (pb) – contre 50 pb actuellement – afin de mieux les aligner aux risques. Sujettes à consultation publique, les nouvelles exigences représentent 2 points de pourcentage supplémentaires de capital.
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