Simulations de Monte-Carlo : Simulations numériques de nombreux aléas futurs permettant d’appréhender la probabilité de réalisation de différents événements. Elles sont particulièrement utilisées lorsqu’aucune solution analytique (formule mathématique) n’est possible.
Loi de Student : Loi de probabilité, résultat du quotient entre une variable suivant une loi normale et une variable suivant la racine carrée d’une loi chi² (type particulier de loi de probabilité). ...