Evaluation et couverture d'un BMTN indexé qur deux actions avec une STTI stochastique
Créé le
03.08.2004-
Mis à jour le
04.10.2017Dans cet article, les auteurs évaluent, dans un cadre stochastique des taux d'intérêt, un bon à moyen terme négociable indexé sur deux actions et comportant une barrière déactivante. Des formules quasi-explicites sont obtenues et des tests numériques sont effectués pour valider le modèle.