+
-

Stratégie

« Le risque souverain est-il bien quantifié ? »

Chaque année, l'Association française des gestionnaires actif-passif (AFGAP) et la « Professional Risk Management International Association » (PRMIA) organisent  une conférence scientifique conjointe. Le thème de l'édition 2013 était la quantification du risque souverain. Cet article résume les différentes interventions et les enseignements à en tirer.

Le 25/02/2014
Jean-Bernard Caen
Les interventions de la conférence sur le risque souverain organisée à l’ESCP Europe par l’AFGAP et PRMIA le 14 novembre 2013 ont été regroupées en trois thèmes :le premier a été de clarifier comment le risque souverain est mesuré aujourd’hui et comment il pourrait l’être demain ;plus technique, le deuxième thème a porté sur la cohérence des indicateurs de marché comme les Credit Default Swaps (CDS) et les spreads ;enfin, le troisième a regroupé les questions plus pratiques sur la manière dont les investisseurs appréhendent le risque souverain.Les enseignements généraux sont de trois ...
Lire la suite >>

L'article que vous souhaitez consulter est payant ou réservé à nos abonnés.

L'auteur

  • Caen
    • Institutional Advisor, Membre du conseil d'administration
      AFGAP
    • Membre du comité exécutif
      PRMIA France
    • Responsable du groupe Finance
      MIT Club de France

Séminaires

Articles du(des) même(s) auteur(s)