Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents

Créé le

20.02.2018

-

Mis à jour le

08.03.2018

Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.

Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents

Lakshithe Wagalath

Enseignant-chercheur IESEG School of Management

Yann Braouézec

Enseignant-chercheur IÉSEG School of Management

Les années suivant la crise financière de 2008 ont vu une multiplication des instruments de régulation et de contrôle des banques : ratios de capital réglementaire multiples, ratio de levier, ratio de liquidité, contraintes de publication renforcées pour les EBISm (établissement bancaire d’importance systémique mondiale), stress-tests bancaires.

Ratios et modèles internes

Le ratio de capital réglementaire est défini, depuis les accords de Bâle I, comme le capital réglementaire divisé ...