L’évolution des méthodologies révélées de la notation du risque du crédit bancaire

Cet article présente une esquisse de l’évolution des méthodologies de notation du risque de crédit bancaire (NRCB) depuis le début de leurs révélations, avant et après les crises asiatiques et des subprime en se basant sur les documents spécifiques publiés par les agences de rating de crédit (ARCs). La comparaison dans le temps et dans l’espace des méthodologies révélées ne montre pas un bouleversement mais plutôt un affinement et une meilleure reformulation. Après les révisions de 2012 et en dépit des différences dans le processus de NRCB, les ARCs S&P’s, Moody's et FitchRatings apparaissent plus en harmonie de point de vue structurel et relation entre la NBCB, niveau de développement du pays d’implantation de la banque et son rating souverain.