Le point sur : Eléments de calcul stochastique et modélisation financière

En quelques mots, Robert C. Merton, Prix Nobel d'économie 1997 (avec M. Scholes et F. Black "in honorem", ce dernier étant décédé) a défini l'intérêt d'une modélisation en temps continu et d'une formalisation des paramètres financiers en termes de variables aléatoires suivant des processus de diffusion. Du reste, à la suite notammment des travaux de Merton , de Black et Scholes et de leurs épigones, l'analyse des marchés financiers a connu un développement intense.