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Atelier

Jeudi 19 septembre 2019 de 9h00 à 12h00

Stress tests de solvabilité et de liquidité

Où en sont les banques par rapport aux exigences croissantes du processus SREP ?

Contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre de la supervision unique, la BCE s’est dotée d’un outil de supervision des institutions financières prénommé le SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) et qui évalue annuellement la viabilité et la soutenabilité du modèle d’activité, la gouvernance et la gestion des risques, l’adéquation en capital au profil de risque et l’adéquation en liquidité au profil de risque. Dans ce cadre précis, les banques se voient contraintes de renforcer leurs capacités de planification et de pilotage stratégique en vue de renforcer les outils d’aide à la décision du senior management. Les stress tests de solvabilité et de liquidité sont au cœur de cette problématique et des composantes essentielles de dispositif d’appétit au risque (Risk Appetite Framework), d’auto-évaluation de l’adéquation en capital interne (‘ICAAP’) et d’auto-évaluation de l’adéquation en liquidité interne (‘ILAAP’). La conception, la complétude et l’intégration des stress tests de solvabilité et de liquidité au processus budgétaire et aux processus stratégiques sont donc un enjeu majeur pour l’ensemble des banques.

Objectifs

– Mieux comprendre les attentes réglementaires des autorités de contrôle
– Analyser les enjeux et priorités pour les années à venir
– Favoriser l’échange de bonnes pratiques

Programme

8h30 accueil des participants et petit-déjeuner

9h00 Introduction de la séance
Nathanael SEBBAG, Associate Partner, Avantage Reply

Les attentes du Mécanisme de surveillance unique (MSU) relatives au processus SREP
François-Louis MICHAUD, Deputy Directorate General – Micro-prudential Supervision I, BCE

La liquidité un élément majeur pour la surveillance d’une banque
Les stress-tests de liquidité : un nouvel outil d’évaluation pour les superviseurs

Ludovic LEBRUN, Adjoint à la Direction du contrôle des banques, ACPR

Pause

Retour d’expérience pratique d’une grande banque française
Jérôme BRUN, Responsable Enterprise Risk-Management et Risk analytics, Société Générale

Retour d’expérience pratique d’une banque sur l’ICAAP
Loïc TILLOY, Head of Group Performance Management, Groupe BPCE

Retour d’expérience pratique d’une grande banque européenne sur les stress tests internes de liquidité à des fins de pilotage
Nathanael SEBBAG, Associate Partner, Avantage Reply

12h00 Clôture de la séance

Publics

Banques, établissements financiers : direction générale, direction financière et comptable, direction des risques (marché, crédit, liquidité), direction ALM, direction de l’audit et du contrôle interne, direction de la conformité, direction du contrôle permanent, direction de la communication financière, direction des systèmes d’information, activités de marché, activités internationales…

Infos pratiques

Jeudi 19 septembre 2019
9h00 - 12h00

Auditorium FBF
18 rue La Fayette
75009 Paris
Métro : Chaussée d'Antin

Contact

Caroline Breton
Tél. : 01 48 00 54 04
Fax : 01 48 24 12 97
breton@revue-banque.fr

En partenariat avec

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