Stress testing et mesure de résistance quantitative aux risques

Contexte

Afin de rétablir la confiance des marchés, près de deux ans après le début de la crise financière, les établissements bancaires européens ont été soumis à des exercices de mesure de résistance quantitative aux risques : les stress tests.

Depuis longtemps pratiqués par les régulateurs et les services internes des banques, conçus pour évaluer le risque systémique des banques, ces tests, que les banques françaises ont réussis avec succès, atteindront-ils les objectifs qu’ils s’étaient fixés ? Sur la base de quelles hypothèses se fondent-ils ? Entre exigences réglementaires et scenarios efficaces, quels sont les nouveaux enjeux post-crise ?

Programme

8h00 Accueil des participants - petit-déjeuner

8h30 Introduction

Serge Boulet, Directeur marketing, SAS France

Comment construire des stress tests efficaces ?

- Définition, rôle et usage dans le monde financier actuel

- Les techniques de stress testing

- Les modèles de stress tests macroéconomiques

Stefan de Lombaert, Directeur, SAS EMEA Risk Practice

Stress·test et supervision :·l’initiative·européenne·face·à·la·crise

- L’exercice·de·stress·test·de·l’été·2010

- Une mesure globale de la résistance des banques à partir des différentes sources de risque

- Une surveillance régulière du secteur (banques, assurances, marchés) et une intégration progressive des outils de stress tests globaux à la gestion des risques

Muriel Tiesset, Adjointe au chef du service des études macroprudentielles et actuarielles, Secrétariat général, Autorité de contrôle prudentiel

10h00 Pause

Entre exigences réglementaires et scenarios efficaces : les nouveaux enjeux post-crise

- Montée en puissance des stress tests globaux : quelle utilisation en est faite ou quelle utilisation voudrait-on en faire

- Une gamme de stress tests étoffée : quelle méthodologie mettre en œuvre ? quel lien établir entre scénario macro et stress de marché ?

- Pourquoi communiquer sur les stress tests ?

Olivier Irisson, Directeur adjoint des risques, BPCE

Michel Delouya, Executive director, head of market risk management, CCR AM

Pierre Chaptal, Direction des risques du groupe, Coordination des stress tests groupe, Crédit Agricole S.A.

Didier Blanchard, Directeur du département Suivi transversal des risques, Société Générale

Muriel Tiesset, Adjointe au chef du service des études macroprudentielles et actuarielles, Secrétariat général, Autorité de contrôle prudentiel

11h30 Clôture de la séance

Intervenants

Publics

Banquiers et assureurs : direction générale, direction financière, direction des risques, direction études et statistiques, activités de marché, responsables stratégie & développement, responsables des systèmes d’information…

Infos pratiques

Jeudi 7 octobre 2010

8h30 - 11h30

Contact

Magali Marchal

Tél. : 01 48 00 54 04

Fax : 01 48 24 12 97

marchal@revue-banque.fr

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