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Atelier

Mardi 14 mai 2019 de 9h00 à 12h00

Risques de modèle

Mythes et tendances

Contexte

La gestion du risque de modèle (MRM) continue d'évoluer en Europe, influencée en partie par l’approche des États-Unis mais aussi, et de manière plus significative, par les implications du projet TRIM de la BCE. Les institutions financières possèdent des programmes MRM de plus en plus matures, avec une grande participation de la Haute Direction, développent des politiques et avancent vers un modèle de contrôle du MRM plus solide. Dans ce contexte, Revue Banque et Management Solutions proposent de continuer la réflexion initiée il y a deux ans au sujet de MRM et de partager les analyses des responsables des grandes banques françaises ainsi que de certaines banques internationales.

Objectifs

– Mieux comprendre les attentes réglementaires des autorités de contrôle
– Analyser les enjeux et priorités pour les années à venir
– Favoriser l’échange de bonnes pratiques

Programme

8h30 Accueil des participants et petit-déjeuner


9h00 Introduction et animation de la séance
Teresa ELORZA, Directeur, Management Solutions

Esther DE DIOS VALAGUE, Insurance Manager, Management Solutions


Le point de vue du régulateur: quelles exigences réglementaires pour mieux encadrer l’utilisation des modèles ?
Philipe DURAND, Inspecteur de la Banque de France, Chef de mission à l’ACPR


Etat des lieux du Model Risk Management : qu’est ce qui est en place ?
-Model Risk Management sur le modèle de Machine Learning
-Comparaison des meilleures pratiques en Europe
Javier CALVO, Partner, Management Solutions


Pause


Tendances actuelles en matière de risque de modèles
-La quantification du risque de modèle dans les banques françaises
-Comment définir et développer correctement le cadre d’appétence pour le risque de modèles ?
-La formalisation de l’organisation et de la gouvernance de MRM et les défis d’intégrer cette gouvernance avec les autres acteurs internes
-Insertion du MRM dans un cadre ERM
-D’une approche initiale théorique vers une approche pratique qui tient compte des réalités organisationnelles de Banques (big bang approach vs. Ramp up approach)
-Les principaux défis du risque de modèles ?
-Qu’est-ce que l’avenir apportera à la gestion du risque de modèles ?
Anne-Cécile KRIEG, Head of the MRM Program, Société Générale
Nathalie BOUEZ, Head of MRM, BNP Paribas
Lotte HENDRIKS, Head of Risk Modelling, ABN Amro (présentation en anglais)


12h00 Clôture de la séance

Publics

Banques, établissements financiers : direction générale, direction financière et comptable, direction des risques, direction de l’audit et du contrôle interne, direction de la conformité, direction du contrôle permanent, direction des systèmes d’information, activités de marché, activités internationales…

Infos pratiques

Mardi 14 mai 2019
9h00 - 12h00

Auditorium FBF
18 rue La Fayette
75009 Paris
Métro : Chaussée d'Antin
 

Contact

Caroline Breton
Tél. : 01 48 00 54 04
Fax : 01 48 24 12 97
breton@revue-banque.fr

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