Atelier

Jeudi 16 mars 2017 de 9h00 à 12h00

La gestion du risque des modèles sous les projecteurs

Contexte

Les établissements bancaires évoluent dans un environnement de plus en plus incertain et font face à l’émergence de risques de plus en plus nombreux et diversifiés. Ils doivent donc adapter leur approche à la nature des menaces auxquelles ils sont confrontés.

L’utilisation des modèles internes représentent aujourd'hui un aspect essentiel de leur processus de prise de décision, mais, à la demande des régulateurs, le risque associé à ces modèles doit aussi être géré efficacement.

Les organismes de réglementation ont donc récemment mis l’accent sur la mise en œuvre de règles de gouvernance relatives aux modèles. La publication aux États-Unis par la FED et l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency) du SR 11-7 (Supervisory Guidance on Model Risk Management) et du SR 15-8 a guidé les institutions financières dans leur approche. Côté européen, la BCE a lancé en 2016 le projet TRIM, dans le but de réviser une sélection des modèles internes de toutes les banques sous le MSU.

Objectifs

- Mieux comprendre les attentes réglementaires des autorités de contrôle

- Analyser les enjeux et priorités pour les années à venir

- Favoriser l’échange de bonnes pratiques

Programme

8h30 Accueil des participants et petit-déjeuner

9h00 Introduction et animation de la séance

Pedro CORNEJO, Senior Manager, Management Solutions

Présentation par la BCE de la Revue ciblée des modèles internes (exercice TRIM)

François-Louis MICHAUD, Directeur général adjoint, Supervision Microprudentielle IV, BCE

Quelles exigences réglementaires pour mieux encadrer l’utilisation des modèles ?

Frédéric VISNOVSKY, secrétaire général adjoint, ACPR

Retour d'expérience d'une grande banque

Sophie DIDELOT, directeur analyses consolidées et modèles, BPCE

Pause

Model Risk Management : les meilleures pratiques de gestion du risque de modèle dans un environnement des plus en plus réglementé

- Evolution du risque de modèle, situation actuelle et perspectives futures

- Comparaison des meilleures pratiques en Europe et aux États Unis

Javier CALVO, Partner, Management Solutions

Risque de modèles en France : défis et solutions

- Quelles approches sont en train de suivre les banques françaises pour l’organisation et la gouvernance du risque de modèle ? De l’implication de la Haute Direction jusqu’à son intégration dans la gestion quotidienne

- Qu’est-ce que le risque de modèle ? Quelle exposition au risque de modèle ont les banques ? Définition et quantification du risque de modèle dans les banques françaises

- Outils pour la gestion du risque de modèles : comment gérer l’inventaire des modèles, son workflow et son reporting?

- Perspectives de développement dans le futur

Anne-Cécile KRIEG, Deputy Head of RISQ/STR/RMF, Coordination of Model Risk Management, Société Générale

André TIOMO, Global Head of Quantitative Risks Measurement and Group Operational Research, Risk Management Group, Crédit Agricole SA

Bertrand HASSANI, Global Head of Research and Innovation, Banco Santander

12h00 Clôture de la séance

Intervenants

Publics

Banques, établissements financiers : direction générale, direction financière et comptable, direction des risques (marché, crédit, liquidité, risque de modèle, Méthodologie, Validation Interne), direction ALM, direction de l’audit et du contrôle interne, direction de la conformité, direction du contrôle permanent, direction de la communication financière, direction des systèmes d’information, activités de marché, activités internationales…

Infos pratiques

Jeudi 16 mars 2017

9h00 - 12h00

Auditorium FBF

18 rue La Fayette

75009 Paris

Métro : Chaussée d'Antin

Contact

Nelly Tran

Tél. : 01 48 00 54 04

Fax : 01 48 24 12 97

tran@revue-banque.fr

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