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Modèles internes

TRIM : un outil efficient de supervision ou « un lit de Procuste » du secteur bancaire européen ?

La revue des modèles internes pour les banques majeures de la zone euro (TRIM) est susceptible d’imposer des marges de conservatisme pénalisant les banques de petite et moyenne taille, ayant des portefeuilles de moindre envergure.

Le 21/02/2019
Marius Cristian Frunza | Thomas Alderweireld
L’initiative de la Banque Centrale Européenne (BCE) de faire une revue des modèles internes pour les banques majeures de la zone euro (TRIM) vise à harmoniser les pratiques en termes de modélisation et à aligner les charges prudentielles. Néanmoins, les résultats du TRIM peuvent introduire de nouveaux biais, notamment sur les portefeuilles de crédit ayant un faible taux de défaut, où les mesures statistiques montrent leurs limites. Les marges de conservatisme imposées aux paramètres bâlois (PD, LGD, EAD) pour combler ces limites peuvent « pénaliser » les banques de petite et moyenne taille ...
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