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Liquidité : deux ratios techniques aux conséquences importantes pour l’économie

Créé le

06.12.2010

-

Mis à jour le

03.01.2011

L’introduction de deux ratios de liquidité, complémentaires dans leur approche, est une sage idée du Comité de Bâle. Cependant, en l’état, ils conduiraient à des modifications des modes de financement de l’économie dans son ensemble. Les phases d’observation qui s’ouvrent seront déterminantes pour apprécier les conséquences de ces ratios et déterminer les ajustements requis.

Stéphane Denise

Group ALM Deputy Head BNP Paribas
Responsable du groupe de travail sur la liquidité FBF

Pour contribuer au renforcement de la résistance du secteur bancaire aux crises, le Comité de Bâle pour la supervision bancaire propose deux mesures de risque de liquidité à vocation réglementaire : le liquidity coverage ratio à un mois (LCR) et le net stable funding ratio à un an (NSFR) (voir encadré).

Des propositions très strictes…

Dans le principe, mesurer les risques sur des horizons et des scénarios différents correspond aux meilleures pratiques des banques : les mesures à un an et au-delà ...