Risk management
Gérer et évaluer les risques opérationnels extrêmes
Créé le
19.04.2011-
Mis à jour le
20.11.2011Les risques opérationnels sont traditionnellement évalués par la LDA (Loss Distribution Approach), fondée sur une loi statistique ajustée à partir d’un historique de sinistres. Or cette méthode n’est pas adaptée aux risques opérationnels extrêmes. Ceux-ci peuvent être évalués et gérés plus efficacement par une méthode fondée sur les réseaux bayésiens qui font appel à des liens de causalité et à des probabilités conditionnelles.
Selon vous, la méthode LDA (Loss Distribution Approach) utilisée jusqu’à présent dans la gestion des grands risques opérationnels n’est pas adaptée aux risques opérationnels extrêmes. Pourquoi ?
Catherine Véret. L’approche LDA joue encore son rôle, mais elle n’est pas la plus appropriée selon le type de risques opérationnels auxquels on a à faire. Schématiquement, il existe deux types de risques opérationnels qu’il est important de différencier : ...
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