Des modèles internes à réviser, mais à conserver

Créé le

17.12.2015

-

Mis à jour le

28.12.2015

Alors que Bâle III entre peu à peu en vigueur, les régulateurs internationaux travaillent depuis deux ans à une refonte du calcul des risques pondérés des banques. En cause : les modèles internes utilisés par les plus gros établissements. Mais cette révision, mal cadrée, sème le doute au sein de la profession. S’achemine-t-on vers Bâle IV ?

Nicolas Duhamel

Conseiller du Président du Directoire, en charge des affaires publiques BPCE

Entre 1989 et 2004, la réglementation Bâle I a évalué les risques pondérés des banques (RWA) selon des critères forfaitaires fixés par grandes catégories d’emprunteurs (souverains, banques, crédit immobilier, entreprises). Les caractéristiques du risque individuel de chaque emprunteur n’étaient pas prises en compte pour le calcul du capital réglementaire. Il en a résulté un dangereux fossé entre l’allocation de capital induite par la gestion interne du risque ...