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Planification financière

Modélisation prospective du PNB bancaire : revue des méthodes statistiques

Dans l'édition datée d’octobre de Revue Banque*, les auteurs ont décrit comment les outils de planification financière évoluent, sur demande du régulateur, vers des plateformes intégrées qui permettent de produire des projections budgétaires et des stress-tests à partir de modèles quantitatifs. L’objectif de cet article est de compléter la vision « projet, outil et gouvernance » d’une revue des approches statistiques qui sont au cœur des dispositifs de planification.

Le 22/11/2018
Louis Bernot | Gaël Chalvon Demersay | Nicolas Darbo | Philippe Wust
L’introduction de méthodes quantitatives s’invite progressivement dans les exercices de planification financière. Motivées par la multiplication d’exercices de stress-tests et la volonté de compléter la vision à dire d’expert des opérationnels, les banques développent des modèles de projection des revenus de leurs différents métiers.Ces projections peuvent s’appuyer sur différentes natures de modèles (mécaniques analytiques, modèles comportementaux ALM, etc.). Pour la projection des volumes d’activité, les modèles économétriques [1] sont au cœur du dispositif. Cet article détaille les ...
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