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Les enjeux de la norme du Comité de Bâle sur le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire

Les banques européennes et françaises restent dans l’attente de l’actualisation des guidelines de l’EBA pour prendre en compte la revue par le Comité de Bâle des principes de supervision de la gestion du risque de taux d’intérêts publiés en 2016. Quels sont les changements issus de ce texte ? Quels impacts sur le modèle bancaire français ?

Le 25/09/2017
Pascal Hoareau
Le 21 avril 2016, le Comité de Bâle a publié une norme relative au risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire [1]. Ce texte a mis fin à une période d’incertitude pendant laquelle il avait été envisagé d’exiger des fonds propres supplémentaires pour couvrir ce risque, proposition vivement contestée par les banques lors d’une consultation effectuée en 2015.La date d’application de la norme initialement proposée par le Comité de Bâle est le 1er janvier 2018, sur la base des comptes au 31 décembre 2017. Néanmoins, la date d’application réelle dépendra des travaux des législateurs ...
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