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Évaluation du risque systémique bancaire : déterminer les bons critères

Le Comité de Bâle a élaboré une méthodologie pour évaluer l’importance systémique d’une banque, qui se mesure par un score final fondé sur cinq indicateurs. Cette approche présente l’avantage d’être simple, mais elle confère à la taille un rôle prédominant. Or les auteurs montrent que ce score final peut conduire à classer un établissement bancaire comme systémiquement important alors qu’il ne présente pas de risque systémique. Les indicateurs les plus importants de ce point de vue sont ceux qui mesurent l’interconnexion de l’établissement avec les « marchés financiers », par exemple ses positions risquées sur des produits dérivés OTC.

Le bilan d’une entreprise renseigne d’une part sur l’origine des fonds (passif) et d’autre part sur l’allocation ou l’utilisation de ces fonds (actifs). La valeur totale des actifs fournit aussi une indication sur ce que « possède » l’entreprise à un instant donné. Lorsque l’on examine la taille des bilans de géants américains non spécialisés dans l’industrie bancaire ou financière, tels que Microsoft, IBM, Apple, Exxon Mobil, Google ou Walmart, on observe au titre de l’année 2014 que la valeur totale des actifs inscrite au bilan est comprise entre 117,5 milliards de dollars pour IBM et ...
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