+
-

Réglementation

Un outil au cœur de Solvabilité 2

La modélisation des risques prend des formes très diverses, et il est apparu nécessaire de définir un référentiel commun. Ainsi, Solvabilité 2 suggère un « modèle standard » pour harmoniser les pratiques, partant de la mesure de chaque besoin en capitaux pour en déduire un niveau global de capital de solvabilité.

Le 23/07/2010
Frédéric Planchet
Le volet quantitatif du dispositif prudentiel Solvabilité 2 fixe comme règle de détermination du capital de solvabilité requis (SCR) le contrôle de la probabilité de ruine à un an, qui doit être inférieure ou égale à 0,5 % (c’est-à-dire, en première approche, une faillite tous les 200 ans au plus[1] [1]). La mise en œuvre opérationnelle de ce principe passe par l’identification des risques[2] [2]susceptibles d’affecter la solvabilité de l’organisme assureur tandis que la Directive (cf. European Parliament [2009]) définit une grille d’analyse (voir le schéma) de ces risques par nature ...
Lire la suite >>

L'article que vous souhaitez consulter est payant ou réservé à nos abonnés.

L'auteur

Séminaires

Sommaire du dossier

Sur le même sujet