Indice VIX : la volatilité implicite comme signal d’exposition aux marchés actions
Créé le
04.12.2018-
Mis à jour le
11.12.2018Cette étude cherche à extraire de la structure par terme de la volatilité un indicateur pour améliorer le couple rendement risque d’un investissement sur le marché actions américain.
Les indices de volatilité sont souvent utilisés par les gérants de fonds comme une mesure du risque sur les marchés actions. Le plus renommé d’entre eux, l’indice VIX[1] , ou plus communément appelé « l’indice de la peur » (Whaley, 2000), est devenu au cours de la décennie précédente la référence en termes de quantification du risque tant il reflète le niveau de stress sur les marchés lors de crises financières.
Les politiques monétaires expansionnistes suite ...
