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Étude de la corrélation entre les rendements action et les données météorologiques locales

Créé le

29.06.2020

L’objectif de cette étude est la démonstration de l’existence, ou non, d’une corrélation significative entre les données météorologiques et les rendements journaliers des entreprises cotées. La méthode la plus opportune est la création d’un modèle statistique visant à repérer une corrélation et à en tester sa significativité.

Étude de la corrélation entre les rendements action et les données météorologiques locales
Étude de la corrélation entre les rendements action et les données météorologiques locales
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Étude de la corrélation entre les rendements action et les données météorologiques locales
Philippe Duparc
  • Alumni ESCP Europe
  • Equity Solutions Sales, EMEA Crédit Agricole CIB London Branch

Développée au début des années 2000, la thèse comportementaliste soutient que si les marchés financiers ne sont que des communautés humaines, ils doivent en partager les mêmes limites. Cette hypothèse ébranle la théorie des marchés efficients du Nobel Eugène Fama, pour qui les prix reflètent « pleinement et toujours » l’information disponible.

La question de l’efficience fait l’objet de violents débats et rebat les cartes de la vision des marchés avec fracas. ...

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº393