Gestion des risques
« Des scénarios extrêmes librement pensés »
Créé le
23.07.2010Dans le cadre de leur gestion des risques, les banques et autres établissements financiers pratiquent depuis longtemps le stress testing. Mais il reste une marge d’amélioration dans ces pratiques. C’est d’ailleurs ce que vient de rappeler le Comité de Bâle dans ses récentes recommandations.
À quoi servent les stress tests ?
Ils s’intègrent dans un ensemble de mesures utilisées par les banques pour évaluer leurs risques. Plus précisément, ils complètent la méthodologie de Value at Risk (VaR) qui est une mesure statistique fondée sur les faits constatés dans le passé que l’on essaie de projeter dans le futur avec une probabilité raisonnable d’occurrence (l’intervalle de confiance). Ainsi une VaR à 99 % (99,5 % pour être coté triple A) signifie qu’une ...
