Value-at-Risk : du modèle de risque au risque de modèle
Créé le
01.05.2000-
Mis à jour le
03.12.2004Le calcul de la value-at-risk repose aujourd'hui sur la loi Gauss dont on a vu les limites lors de récentes crises. L'utilisation d'autres lois de probabilité permettrait de mieux cerner les risques de marché.