La course à la rapidité doit aussi être une course à l’intelligence

Dans la banque d’investissement, comme dans la banque de détail, pouvoir traiter des sources de données toujours plus nombreuses et diverses devient cruciales. Les marchés sont tellement volatiles, et les risques liés au trading haute fréquence tellement grands, qu’il faut non seulement analyser vite les nouvelles données, mais également les analyser bien.  Pour Patrice Vatin, Directeur de Marché Services financiers et Assurances chez SAP France, « Même si nous restons sur de la performance brute, car cela reste consanguin à l’activité de marché. Nous voyons émerger le besoin de lier aux données strictement financières  l’analyse du bruit  sur les réseaux. ». On peut en effet tenir compte des rumeurs entourant tel ou tel titre pour anticiper les évolutions  du cours, tout en démêlant les informations fiables des fausses pistes, qu’elles soient intentionnelles ou non. SAP développe par exemple un outil qui associe en continu les fils sur les médias sociaux, les données de marché, et les corrèle selon des règles pour analyser un portefeuille et remonter des alertes.  . Comme l’explique Patrice Vatin, « nous avons des outils qui permettent de lire des flux d’information et de montrer une image et une tendance autour d’une société, tout en remontant jusqu’à l’origine du buzz etson initiateur. Ils peuvent aussi être utilisés pour vérifier la fiabilité de l’information. »

L’e-réputation pour détecter les signes de faiblesses

Ce nouvel usage des outils d’analyse des réseaux permettrait de détecter plus rapidement les « black swans », ces événements rares (comme des cygnes noirs) pour passer souvent inaperçus, mais avec souvent des conséquences fatales, comme le montrent les temps de réaction très longs des institutions aux premiers signes de faiblesse de Lehmann Brothers. « Souvent quand le buzz est créé, il est déjà trop tard  » constate Patrice Vatin. « Un investisseur non professionnel peut être influencé, mais cette analyse doit n’être qu’un élément de la prise de décision  chez les professionnels. » Ces derniers maîtrisent depuis longtemps l’analyse d’événements complexes. « Ce qui est nouveau c’est l’agrégation de sources beaucoup plus diverses. Pour cela, il faut deux éléments : être capable de traiter de  Big Data, avec SAP Hana par exemple, et avoir des outils pour capter ces données en mouvement, en temps réel. »

De la gestion des risques à la planification

SAP s’appuie sur un moteur d’interprétation du texte, , qui ne se contente pas de tagguer les mots contenus, mais également d’analyser le sens de la phrase, pour en donner un sentiment.  Ainsi le moteur est capable de comprendre une trentaine de langues,  et d’apporter les nuances passant de l’une à l’autre contrairement à une simple traduction classique. La vitesse d’une solution de calcul en mémoire, combinée à l’intelligence produite par un moteur d’analyse d’événements complexes, permet d’avoir très rapidement des scénarios complets. Un courtier, un gestionnaire de patrimoine peut alors analyser non seulement son exposition actuelle, mais également l’impact d’actions ou d’événements dans le futur. Reliant ainsi gestion des risques et planification stratégique. Les événements actuels en Ukraine, en Thaïlande ou même suite aux dernières élections européennes, changent si rapidement la donne sur certains marchés que pour mieux naviguer entre les différents chocs boursiers, les institutions financières doivent bouger plus vite et en ayant l’image la plus complète possible.